Consultor/a Senior o Manager cuantitativo en modelos de Riesgo de Crédito

Responsabilidades

• Desarrollo, validación o auditoría de:
  • Modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF.
  • Modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos/Amortización anticipada.
  • Motores de cálculo, tanto de requerimientos de capital como de provisiones.
  • Modelos macroeconómicos Forward‑Looking, tanto para el cálculo de provisiones como para los ejercicios de estrés (stress test).
  • Modelos utilizados a efectos de ICAAP (Pilar 2).
  • Modelos de riesgo climático (ESG).
• Realización de Due Diligence sobre entidades/carteras objeto de adquisición.
• Desarrollo de modelos de pricing.
• Desarrollo de modelos de segmentación de clientes.
• Nueva definición de Default (NDoD).
• Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
• Análisis y asesoramiento...